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金融工学のための遺伝的アルゴリズム

金融工学のための遺伝的アルゴリズム

  • 著者伊庭 斉志
  • 定価4,536円 (本体4,200円+税)
  • 判型A5
  • 240頁
  • ISBN978-4-274-06843-0
  • 発売日2011/03/24
  • 発行元オーム社

GA/GPによる金融工学における問題解決の方法を知る入門書!

システムトレーディングやアルゴリズムトレードと呼ばれる金融分野では、遺伝的アルゴリズム(GA)および遺伝的プログラミングGP(進化計算)が、応用され実用レベルまできている。本書は、金融に興味のある実務者や初心者を対象としたGA/GPと金融工学についての入門実践書である。さらに金融工学のスタンダードツールとして確立されているMT4(Meta Trader4)
を用いたGA/GPシステムを提供している。
まえがき
第1章 進化計算とはなんだろう
1.1 ライト兄弟は、なぜ偉大なのか?
1.2 現代に生きる進化論
1.3 GAってなに?
1.4 GPってなに?
1.5 株価を予測してみよう
1.6 なぜGAやGPなのか?
第2章 より進んだ探索方法
2.1 文化の遺伝子―ミーム
2.2 金融世界のミームは生き残るか?
2.3 ミメティック・アルゴリズム
2.4 獲得形質は遺伝する?
2.5 多目的最適化:リスクとリターンのどちらをとるか?
2.6 パレード最適化シミュレータ
第3章 FXのための売買ルール生成
3.1 テクニカル分析とファンダメンタル分析
3.1.1 テクニカル分析の指標
3.1.2 どの指標を使うべきか?
3.2 GA/GPによる売買ルール生成方法
3.3 テクニカル指標の最適化
3.3.1 なぜ指標パラメータの最適化が必要か?
3.3.2 テクニカル指標の概要
3.3.3 GAによるテクニカル指標の最適化
3.4 GPによる取引ルールの生成
3.5 運用方法
3.6 トレーディングの実験結果
3.7 他の手法との比較
3.8 今後にむけて
第4章 トレンド予測と分類問題
4.1 データ分類問題
4.2 分類ルールの評価法
4.3 GAに基づくアプローチ
4.4 GPによるアプローチ
4.5 複数クラスへの分類問題
4.6 GPアプローチの問題点
4.7 MVGPC:多数決によるGP分類法
4.8 金融問題への適用例
4.9 MVGPCによるトレンド予測
4.10 MVGPCの拡張
4.11 MVGPCのシミュレータを使ってみよう
第5章 オプション価格の予測
5.1 オプション価格とブラックショールズ式
5.2 オプション価格とブラックショールズの公式
5.3 ブラックショールズに挑戦してみよう
5.4 システム同定とSTROGANOFF
5.5 STROGANOFFシミュレータ
第6章 ポートフォリオの最適化
6.1 ポートフォリオとは?
6.2 リスクとリターン
6.3 マルコヴィッツ・モデルとは?
6.4 ポートフォリオの最適化を実験してみよう
6.5 GAによるポートフォリオ最適化へのアプローチ
6.6 GPによるポートフォリオ最適化へのアプローチ
6.7 ポートフォリオの最適化実験
6.8 MAによるアプローチ
6.9 ポートフォリオのリバランス
付録 体験版プログラム GAGPTrader
GAGPTrader
動作環境
GAGPTrader体験版インストール前の準備
GAGPTrader体験版インストール
GAGPTrader体験版の設定
関連図書
索引